Сравнение QLV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC).
QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или ^GSPC.
Основные характеристики
| QLV | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.73% | 5.57% |
| Дох-ть за 1 год | 13.47% | 20.82% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 6.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 9.00% | 11.69% |
| Макс. просадка | -33.71% | -56.78% |
| Current Drawdown | -3.71% | -4.16% |
Корреляция
Корреляция между QLV и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLV и ^GSPC
С начала года, QLV показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 5.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QLV и ^GSPC
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и ^GSPC
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 2.44%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.