Сравнение QLV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC).
QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности QLV и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%.
QLV
20.25%
-0.79%
10.44%
24.57%
11.96%
N/A
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| QLV | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.32 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 18.68 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 8.87% | 12.23% |
| Макс. просадка | -33.71% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между QLV и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QLV и ^GSPC
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и ^GSPC
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 2.96%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.