PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QLV с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC).

QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между QLV и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QLV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

0.72

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

QLV:

1.11

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

QLV:

1.16

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

QLV:

0.83

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

QLV:

3.67

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

QLV:

2.73%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

QLV:

13.65%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QLV:

-3.10%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%.

QLV

С начала года

0.87%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-1.50%

1 год

9.76%

5 лет

13.80%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QLV и ^GSPC

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и ^GSPC

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 4.16%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...