PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLV и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QLV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.70%
68.91%
QLV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

0.29

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

QLV:

0.42

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

QLV:

1.06

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

QLV:

0.33

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

QLV:

1.62

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

QLV:

1.97%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

QLV:

11.12%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QLV:

-9.77%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


QLV

С начала года

-6.07%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

-6.78%

1 год

4.11%

5 лет

14.87%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
QLV: 0.29
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QLV: 0.42
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QLV: 1.06
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QLV: 0.33
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
QLV: 1.62
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.17
QLV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QLV и ^GSPC

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.77%
-17.42%
QLV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и ^GSPC

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 6.77%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.77%
9.30%
QLV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab