PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QLV с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC).

QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между QLV и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QLV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.80%
83.93%
QLV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

0.77

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

QLV:

1.14

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

QLV:

1.17

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

QLV:

0.86

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

QLV:

4.01

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

QLV:

2.59%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

QLV:

13.58%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QLV:

-5.39%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

QLV

С начала года

-1.51%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-3.15%

1 год

10.76%

5 лет

13.30%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QLV: 0.77
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLV: 1.14
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QLV: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QLV: 0.86
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QLV: 4.01
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.46
QLV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QLV и ^GSPC

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.39%
-10.07%
QLV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и ^GSPC

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 10.19%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.19%
14.23%
QLV
^GSPC